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个体数据随机准备金评估
- 出版社:文轩网旗舰店
- 出版时间:2015-12
- 热度:12435
- 上架时间:2024-06-30 09:38:03
- 价格:0.0
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内容介绍
作 者:仇春涓,黄金龙,吴贤毅 著 著作
定 价:39
出 版 社:清华大学出版社
出版日期:2015年12月01日
页 数:156
装 帧:平装
ISBN:9787302421405
●第1章引言
●1.1非寿险准备金评估简介
●1.2本书的主要内容
●第2章准备金评估模型综述
●2.1聚合数据准备金评估
●2.1.1单个流量三角形的准备金评估
●2.1.2使用多流量三角的准备金评估
●2.1.3多业务线的准备金评估
●2.2个体数据准备金评估
●2.2.1Norberg离散时间个体数据模型
●2.2.2包含赔案件数的准备金评估模型
●2.2.3双链梯法
●2.2.4半参数模型
●2.2.5Jewell的连续时间模型
●第3章连续时间模型
●3.1索赔数据结构
●3.2标值Poisson索赔过程
●3.3标值Cox索赔过程
●3.3.1模型定义
●3.3.2准备金的预测
●部分目录
●1.1非寿险准备金评估简介
●1.2本书的主要内容
●第2章准备金评估模型综述
●2.1聚合数据准备金评估
●2.1.1单个流量三角形的准备金评估
●2.1.2使用多流量三角的准备金评估
●2.1.3多业务线的准备金评估
●2.2个体数据准备金评估
●2.2.1Norberg离散时间个体数据模型
●2.2.2包含赔案件数的准备金评估模型
●2.2.3双链梯法
●2.2.4半参数模型
●2.2.5Jewell的连续时间模型
●第3章连续时间模型
●3.1索赔数据结构
●3.2标值Poisson索赔过程
●3.3标值Cox索赔过程
●3.3.1模型定义
●3.3.2准备金的预测
●部分目录
仇春涓、黄金龙、吴贤毅编著的《个体数据随机准备金评估：模型、理论与方法》内容为当前个体数据随机准备金评估的前沿热点问题，介绍了准备金评估模型、连续时间模型、离散时间模型，并介绍了离散时间RBNS评估的线性方法和非线性方法。本书适合于大学保险与精算学相关专业高年级本科生、研究生和相关领域的研究人员以及保险行业从业人员阅读使用。