非线性经济时间序列建模 pdf下载

基本信息

书名:非线性经济时间序列建模

作者:[英]蒂莫·泰雷斯维尔塔(Timo Ter svirta)等

出版社：机械工业出版社

出版日期：2017-09-01

ISBN：9787111576563

字数：

页码：448

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：

编辑推荐

美国联邦储备委员会和许多国家中央银行都在使用的评估和预测方法。计量经济学领域享有盛名的三位国际专家，历经三十载完成的一部巨著。

内容提要

蒂莫·泰雷斯维尔塔、达格·琴施泰姆、克莱夫·格兰杰著的《非线性经济时间序列建模(精)/诺贝尔经济学奖经典文库》既注重理论论证和方法演义，又运用经济数据给出实证分析。对每一经典实例数据，按建模步骤分别给出平滑转换自回归（STAR）模型和人工神经网络（ANN）模型建模。让读者体验到使用非线性模型拟合时间序列数据的全过程。然后又使用在样本内得到的估计模型，演示非线性时间序列模型的预测和预测评估。
本书对大数据时代改进宏观经济预测及加强金融风险、治理风险控制等方面具有重要的推动意义。

目录

作者介绍

蒂莫·泰雷斯维尔塔
（Timo Ter?svirta)
国际著名计量经济学家、瑞典斯德哥尔摩经济学院决策支持与经济统计学系教授，芬兰社会科学院院士、瑞典皇家科学院院士、在非线性时间序列方面的工作令人瞩目。同时，他还是诺贝尔奖评审委员会委员，受到经济学界的广泛尊重。
从事了40多年的计量经济学研究，精通六国语言，爱好广泛，学术研究之余，他喜欢旅行、运动、电影和书籍。
达格?琴施泰姆
（Dag Tj?stheim）
国际著名统计学家、计量经济学家，挪威卑尔根大学教授，国际统计研究所和挪威科学院成员。他一直致力于时间序列和空间过程相关领域的研究，包括计量经济学、渔业统计学、地震学和气象学。曾任《北欧统计》《英国皇家统计学会》等杂志主编或副主编。
克莱夫?格兰杰
(Clive W.J.Granger，1934-2009)
2003年诺贝尔经济学奖获奖者，经济时间序列分析大师
世界上最的计量经济学家之一，美国加州大学圣迭戈分校荣誉退休教授。
格兰杰的论文几乎涵盖了过去几十年间计量经济学领域的主要进展，没有格兰杰的分析方法，进行时间序列计量方面的实证分析几乎是不可能的。2009年5月27日在美国因病逝世，享年75岁。
诺贝尔奖评委会认为，格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法，对研究财富与消费、汇率与价格、以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义。
目前美国联邦储备委员会和许多国家的中央银行都使用这一方法来进行评估和预测。

序言